Theoretische Grundlagen zeitkontinuierlicher Bewertung

Projektleitung und Mitarbeiter

Mittelgeber :

Forschungsbericht : 1994-1996

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Projektbeschreibung

Das Grundmotiv der Untersuchung besteht in der Konfrontation des modernen Arbitrageansatzes mit der ältesten Tradition ökonomischen Denkens in Gleichgewichten. Als Medium dient das zeitkontinuierliche Modell, da es in gegenwärtig unübertroffener Weise gestattet, gleichzeitig Dynamik und Risiko ökonomisch relevanter Einflußgrößen bei der Bewertung finanzieller Ansprüche zu modellieren. Neben arbitrageorientierter und gleichgewichtsorientierter Bewertung wird ein dritter Weg, individuelle Bewertung in unvollkommenen Märkten, aufgetan. Dabei wird auch auf Probleme der Parameterbestimmung detailliert eingegangen.

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